Interpretation eines Strategie-Performance-Report. Today s Marktanalyse-Plattformen ermöglichen es den Händlern, die Performance eines Handelssystems schnell zu überprüfen und ihre Effizienz und ihre potenzielle Rentabilität zu bewerten. Diese Leistungsmesswerte werden typischerweise in einem Strategieleistungsbericht dargestellt, einer Zusammenstellung von Daten, die auf unterschiedlichen mathematischen Aspekten basieren Ein System s Leistung Ob bei hypothetischen Ergebnissen oder tatsächlichen Handelsdaten, gibt es Hunderte von Performance-Metriken, die verwendet werden können, um ein Trading-System zu bewerten. Trader entwickeln oft eine Vorliebe für die Metriken, die am nützlichsten für ihre Trading-Stil Während Trader können natürlich Gravitieren auf eine Zahl - insgesamt Nettogewinn zum Beispiel - es ist wichtig zu verstehen und zu überprüfen, viele der Performance-Metriken, bevor sie Entscheidungen über die potenzielle Rentabilität des Systems zu wissen wissen, was in einem Strategie-Performance-Bericht zu suchen kann helfen Händler objektiv analysieren ein System-Stärken und Schwächen Für einen Hintergrund sehen Sie unsere Trading-Systeme Tutorial. Strategy Performance Reports Ein Strategie-Performance-Bericht ist eine objektive Bewertung der System-Performance Eine Reihe von Handelsregeln können auf historische Daten angewendet werden, um festzustellen, wie es während der Durchführung durchgeführt hat Der angegebene Zeitraum Dies wird als Backtesting bezeichnet und ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die ein Trading-System testen wollen, bevor es in den Markt gebracht wird. Die meisten Marktanalyse-Plattformen erlauben es den Händlern, einen Strategie-Performance-Bericht beim Backtesting zu erstellen. Trader können auch Strategie-Performance-Berichte für den aktuellen Handel erstellen Ergebnisse. Figur 1 zeigt ein Beispiel für eine Performance-Zusammenfassung aus einem Strategie-Performance-Bericht, der eine Vielzahl von Performance-Metriken enthält Die Metriken sind auf der linken Seite des Berichts aufgelistet, die entsprechenden Berechnungen finden sich auf der rechten Seite, getrennt in Spalten von allen Trades , Lange Trades und Short Trades. Figure 1 - Die Vorderseite eines Strategie-Performance-Bericht ist die Performance-Zusammenfassung Die wichtigsten Metriken in diesem Artikel identifiziert werden unterstrichen. Neben der Performance-Zusammenfassung in Abbildung 1 gesehen, können Strategie-Performance-Berichte auch Handel Listen, periodische Erträge und Leistungsdiagramme Die Handelsliste gibt einen Bericht über jeden Handel, der aufgenommen wurde, einschließlich Informationen wie die Art des Handels lang oder kurz, das Datum und die Zeit, Preis, Nettogewinn, kumulative Gewinn und Prozent Gewinn Die Handelsliste Ermöglicht es den Händlern, genau zu sehen, was bei jedem Handel passiert ist. Mit der periodischen Rendite für ein System können Händler die Leistung in täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Segmenten abbilden sehen. Dieser Abschnitt ist hilfreich bei der Bestimmung von Gewinnen oder Verlusten für einen bestimmten Zeitraum Schnell zu beurteilen, wie ein System auf einer täglichen, wöchentlichen, monatlichen oder jährlichen Basis durchführt Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass im Handel, es ist die kumulative Gewinne oder Verluste, die Angelegenheit Betrachten eines Handelstages oder einer Handelswoche ist nicht so bedeutsam wie suchen Bei der monatlichen und jährlichen Daten. Eines der schnellsten Methoden der Analyse Strategie Performance Report ist die Performance-Grafik Dies zeigt die Handelsdaten in einer Vielzahl von Möglichkeiten aus einem Balkendiagramm zeigt monatlichen Nettogewinn, um eine Eigenkapitalkurve So oder so, die Performance-Grafik Bietet eine visuelle Darstellung aller Trades in der Periode, so dass Händler schnell zu ermitteln, ob ein System führt bis zu Standards Abbildung 2 zeigt zwei Performance-Graphen eine als Balkendiagramm der monatlichen Nettogewinn der andere als Eigenkapitalkurve zu lernen Mehr, check out Charting Ihr Weg zu besseren Returns. Figure 2 - Jede Performance-Graphen stellt die gleichen Handelsdaten in verschiedenen Formaten. Key Metrics Ein Strategie-Performance-Bericht kann eine enorme Menge an Informationen über ein Trading-System s Leistung enthalten Während alle der Statistiken sind wichtig, es ist hilfreich, den anfänglichen Umfang auf fünf Key Performance Metriken zu verkleinern. Total Net Profit. Profit Factor. Percent Profitable. Average Trade Net Profit. Maximum Drawdown. Diese fünf Metriken bieten einen guten Ausgangspunkt für die Prüfung eines potenziellen Handelssystems Oder die Bewertung eines Live-Trading-Systems. Total Net Profit Der Gesamtnettogewinn stellt die Bilanz für ein Handelssystem über einen bestimmten Zeitraum Diese Metrik wird berechnet, indem sie den Bruttoverlust aller verlorenen Trades einschließlich Provisionen aus dem Bruttogewinn aller Gewinne abzieht Trades In Abbildung 1 wird der Gesamtgewinn als berechnet berechnet. Während viele Händler den Gesamtgewinn als primäre Mittel zur Messung der Handelsleistung nutzen, kann die Metrik allein trügerisch sein. Selbstverständlich kann diese Metrik nicht feststellen, ob ein Handelssystem effizient arbeitet Kann es normalisieren die Ergebnisse eines Handelssystems auf der Grundlage der Höhe des Risikos, die aufrechterhalten wird Während sicherlich eine wertvolle Metrik, insgesamt Nettogewinn sollte in Übereinstimmung mit anderen Performance-Metriken gesehen werden Für mehr, siehe Profitieren in einer Post-Rezession Economy. Profit Factor Der Gewinnfaktor ist definiert als der Bruttogewinn, dividiert durch den Bruttoverlust einschließlich Provisionen für die gesamte Handelsperiode. Diese Performance-Metrik bezieht sich auf die Höhe des Gewinns pro Risikoeinheit, wobei Werte größer als eins ein profitables System anzeigen. Beispielsweise ist die Strategieleistung Bericht in Abbildung 1 zeigt an, dass das getestete Handelssystem einen Gewinnfaktor von 1 98 hat. Dies wird berechnet, indem man den Bruttogewinn durch den Bruttoverlust dividiert. Dies ist ein vernünftiger Gewinnfaktor und bedeutet, dass dieses System einen Gewinn erzeugt. Wir alle wissen das nicht Jeder Handel wird ein Gewinner sein und wir müssen Verluste erlangen Die Profitfaktor-Metrik hilft den Händlern, den Grad zu analysieren, in dem die Gewinne größer sind als die Verluste. Die obige Gleichung zeigt den gleichen Bruttogewinn wie die erste Gleichung, ersetzt aber einen hypothetischen Wert Der Bruttoverlust In diesem Fall ist der Bruttoverlust größer als der Bruttogewinn, was zu einem Gewinnfaktor führt, der kleiner als eins ist. Dies wäre ein verlierendes System. Percent Profitable Der prozentuale Gewinn ist auch bekannt als die Wahrscheinlichkeit des Gewinns Diese Metrik ist Berechnet durch die Teilung der Anzahl der Gewinne Trades durch die Gesamtzahl der Trades für einen bestimmten Zeitraum In dem in Abbildung 1 gezeigten Beispiel wird der prozentuale Profit wie folgt berechnet: Der ideale Wert für die prozentuale Profitabilität variiert je nach Art des Traders Händler, die in der Regel für größere Züge gehen, mit größeren Gewinnen, erfordern nur einen niedrigen prozentualen Profitwert, um ein Sieger-System zu erhalten. Das ist, weil die Trades, die gewinnen, die profitabel sind, sind in der Regel ziemlich groß Ein gutes Beispiel dafür ist der Trend nach den Händlern Wie 40 von Trades könnte profitabel sein und immer noch ein sehr profitables System, weil die Trades, die gewinnen, folgen dem Trend und in der Regel erreichen große Gewinne Die Trades, die nicht gewinnen, sind in der Regel für einen kleinen Verlust geschlossen. Intraday Trader, und vor allem Scalpers, die aussehen Um einen kleinen Betrag auf einem beliebigen Handel zu gewinnen, während ein ähnlicher Betrag riskiert, erfordert eine höhere prozentuale Profitabilität, um ein Sieger-System zu schaffen. Dies ist aufgrund der Tatsache, dass die Sieger-Trades dazu neigen, in der Nähe zu den verlorenen Trades zu sein, um voran zu kommen Es muss ein deutlich höheres Prozent profitabel sein Mit anderen Worten, mehr Trades müssen Gewinner sein, da jeder Sieg relativ klein ist Um mehr zu erfahren, siehe Scalping Kleine Schnelle Gewinne können hinzufügen. Average Trade Net Profit Der durchschnittliche Handel Nettogewinn ist die Erwartung des Systems stellt es den durchschnittlichen Geldbetrag dar, der pro Handel gewonnen oder verloren gegangen ist. Der durchschnittliche Handelsgewinn wird berechnet, indem er den Gesamtnettogewinn durch die Gesamtzahl der Trades dividiert. In unserem Beispiel aus Abbildung 1 ist der durchschnittliche Handelsgewinn Berechnet, wie folgt: Mit anderen Worten, im Laufe der Zeit könnten wir erwarten, dass jeder Handel, der von diesem System erzeugt wird, durchschnittlich 452 79 Dies berücksichtigt sowohl den Gewinn als auch den Verliererhandel, da er auf dem Gesamtnettogewinn basiert. Diese Zahl kann von einem Ansprechpartner verzerrt werden , Ein einzelner Handel, der einen Gewinn oder Verlust schafft, der vielfach größer ist als ein typischer Handel Ein Ausreißer kann unrealistische Ergebnisse durch Überblasen des durchschnittlichen Handels-Nettogewinns erzeugen Ein Ausreißer kann ein System deutlich mehr oder weniger rentabel erscheinen, als es statistisch ist Der Ausreißer Kann entfernt werden, um eine präzisere Bewertung zu ermöglichen Wenn der Erfolg des Handelssystems im Backtesting von einem Ausreißer abhängt, muss das System weiter verfeinert werden. Maximaler Drawdown Die maximale Drawdown-Metrik bezieht sich auf das Worst-Case-Szenario für eine Handelsperiode Größter Abstand oder Verlust aus einer früheren Gerechtigkeitsperiode Diese Metrik kann dazu beitragen, die Höhe des Risikos, das einem System entsteht, zu bestimmen und festzustellen, ob ein System auf der Grundlage der Kontogröße praktisch ist. Wenn der größte Geldbetrag, den ein Händler bereit ist, zu riskieren, geringer ist Als die maximale Drawdown, ist das Trading-System nicht geeignet für den Trader Ein anderes System, mit einem kleineren maximalen Drawdown, sollte entwickelt werden. Diese Metrik ist wichtig, weil es eine Reality-Check für Händler Fast jeder Händler könnte eine Million Dollar - Wenn sie zehn Millionen riskieren könnten Die maximale Drawdown-Metrik muss im Einklang mit der Trader s Risikotoleranz und Trading-Account-Größe Für mehr, siehe Schützen Sie sich von Marktverlust. Die Bottom Line Strategie Performance-Berichte, ob auf historische oder Live-Trading-Ergebnisse angewendet werden Kann ein leistungsfähiges Werkzeug für die Unterstützung der Händler bei der Bewertung ihrer Handelssysteme bieten Während es einfach ist, die Aufmerksamkeit auf nur die untere Zeile oder insgesamt Nettogewinn zu bezahlen - wir alle wollen wissen, wie viel Geld ein System macht - zusätzliche Performance-Metriken können eine umfassendere bieten Blick auf ein System s Leistung Um mehr zu erfahren, schauen Sie sich Erstellen Sie Ihre eigenen Trading-Strategien. Der Zinssatz, bei dem ein Depotinstitut leiht Gelder in der Federal Reserve auf eine andere Depot Institution gehalten.1 Eine statistische Maßnahme der Streuung der Renditen für eine gegebene Sicherheit oder Marktindex Volatilität kann entweder gemessen werden. Eine Handlung der US-Kongress verabschiedet im Jahr 1933 als Banking Act, die Geschäftsbanken von der Teilnahme an der Investition verboten verboten. Nonfarm Gehaltsabrechnung bezieht sich auf jede Arbeit außerhalb der landwirtschaftlichen Betriebe, private Haushalte und die Non-Profit-Sektor US Bureau of Labor. The Währung Abkürzung oder Währungssymbol für die indische Rupie INR, die Währung von Indien Die Rupie besteht aus 1.Angebot auf einem Bankrott Unternehmen Vermögenswerte von einem interessierten Käufer von der Bankrott Unternehmen gewählt Von einem Pool Der Bieter. Trading Strategien und Modelle. Trading Strategien und Modelle. Weitere Trading-Strategien. CCI Korrektur Eine Strategie, die wöchentliche CCI verwendet, um eine Handels-Bias und tägliche CCI diktieren, um Trading-Signale zu generieren. CVR3 VIX Market Timing Entwickelt von Larry Connors und Dave Landry, Dies ist eine Strategie, die überbelichtete Lesungen im CBOE Volatility Index VIX verwendet, um Kauf - und Verkaufssignale für die SP 500.Gap Trading Strategies zu generieren. Verschiedene Strategien für den Handel auf der Grundlage von Eröffnungspreislücken. Ichimoku Cloud Eine Strategie, die die Ichimoku Cloud verwendet, um die Trading Bias, identifizieren Korrekturen und signalisieren kurzfristige Wendepunkte. Moving Momentum Eine Strategie, die einen dreistufigen Prozess verwendet, um den Trend zu identifizieren, warten auf Korrekturen innerhalb dieses Trends und dann identifizieren Umkehrungen, die ein Ende der Korrektur signalisieren. Narrow Range Day NR7 Entwickelt von Tony Crabel, die enge Strecke Tagesstrategie sucht nach Bereich Kontraktionen zur Vorhersage Reichweite Erweiterungen Advance Scan-Code enthalten, dass Tweaks diese Strategie durch Hinzufügen von Aroon und CCI-Qualifikationen. Percent über 50-Tage-SMA Eine Strategie, die die Breite Indikator verwendet, Prozent über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt, um den Ton für den breiten Markt zu definieren und Korrekturen zu identifizieren. Pre-Holiday-Effekt Wie der Markt vor den großen US-Feiertagen durchgeführt hat und wie das die Handelsentscheidungen beeinflussen kann. RSI2 Ein Überblick über Larry Connors bedeutet Reversionsstrategie mit 2-sperren RSI. Faber s Sektor Rotation Trading-Strategie Basierend auf der Forschung von Mebane Faber, diese Sektor Rotation Strategie kauft die Top-Performance-Sektoren und Re-Balancen einmal pro Monat. Six Monat Zyklus MACD Entwickelt von Sy Harding, diese Strategie kombiniert die sechs Monate Bull-Bär-Zyklus mit MACD-Signalen für Timing. Stochastic Pop und Drop Entwickelt von Jake Berstein und modifiziert von David Steckler, diese Strategie nutzt die Average Directional Index ADX und Stochastic Oszillator zu identifizieren Preis pops und breakouts. Schiff Performance Trend Mit dem Slope-Indikator zu Quantifizieren Sie den langfristigen Trend und messen Sie die relative Performance für den Einsatz in einer Handelsstrategie mit dem neun Sektor SPDR. Schwing Charting Was Swing Trading ist und wie es verwendet werden kann, um Gewinne unter bestimmten Marktbedingungen. Trend Quantifizierung und Asset Allocation Dieser Artikel zeigt Chartisten wie Um langfristige Trendumkehrungen als Prozess durch die Glättung der Preisdaten mit vier verschiedenen Prozentsatz-Preis-Oszillatoren zu definieren Chartisten können auch diese Technik verwenden, um Trendstärke zu quantifizieren und die Asset-Allokation zu bestimmen. Top 5 beliebte Trading-Strategien. Dieser Artikel zeigt Ihnen einige der Die meisten gängigen Handelsstrategien und auch, wie Sie die Vor-und Nachteile von jedem analysieren können, um die besten für Ihren persönlichen Trading-Stil zu entscheiden. Die Top-fünf-Strategien, die wir abdecken werden, sind wie folgt. Breakouts sind eine der häufigsten Techniken verwendet in Der Markt zu handeln Sie bestehen aus der Identifizierung eines wichtigen Preisniveaus und dann Kauf oder Verkauf als der Preis bricht, dass vor bestimmten Niveau Die Erwartung ist, dass, wenn der Preis genug Kraft hat, um das Niveau zu brechen, dann wird es auch weiterhin in diese Richtung zu bewegen Konzept eines Ausbruchs ist relativ einfach und erfordert ein moderates Verständnis von Unterstützung und Widerstand. Wenn der Markt ist Trends und bewegt sich stark in eine Richtung, Breakout Handel sorgt dafür, dass Sie nie verpassen die Bewegung. Generally Ausbrüche werden verwendet, wenn der Markt bereits an oder ist In der Nähe der extremen hohen Tiefs der jüngsten Vergangenheit Die Erwartung ist, dass der Preis wird sich weiterhin mit dem Trend und tatsächlich brechen die extreme hoch und weiter In diesem Sinne, um effektiv den Handel zu nehmen, müssen wir nur eine Bestellung knapp über dem hohen Platz Oder knapp unterhalb der niedrigen, so dass der Handel automatisch eingegeben wird, wenn der Preis bewegt Dies werden als Limit Orders. Es ist sehr wichtig, um Trading Ausbrüche zu vermeiden, wenn der Markt ist nicht Trending, weil dies in falschen Trades, die in Verluste führen Der Grund für Diese Verluste ist, dass der Markt nicht die Dynamik hat, um den Schritt über die extremen Höhen und Tiefen fortzusetzen Wenn der Preis auf diese Gebiete trifft, fällt es in der Regel dann wieder in den vorherigen Bereich zurück, was zu Verlusten für alle Händler, die versuchen, in der Richtung der Bewegung. Retracements erfordern eine etwas andere Skill-Set und drehen um den Händler, die eine klare Richtung für den Preis zu bewegen und zuversichtlich, dass der Preis wird weiter in Bewegung Diese Strategie basiert auf der Tatsache, dass nach jedem Umzug in der Erwartete Richtung, wird der Preis vorübergehend umgekehrt, da Händler ihre Gewinne nehmen und Anfänger Teilnehmer versuchen, in die entgegengesetzte Richtung zu handeln Diese Pull-Backs oder Retracements bieten tatsächlich professionelle Händler mit einem viel besseren Preis, um in die ursprüngliche Richtung kurz vor der Fortsetzung der Der Umzug. Wenn Handel Retracements Unterstützung und Widerstand auch verwendet wird, wie bei Ausbrüchen Fundamentalanalyse ist auch entscheidend für diese Art von Handel. Wenn die anfängliche Bewegung stattgefunden hat Händler werden sich bewusst sein, die verschiedenen Preisniveaus, die bereits verletzt wurden Die ursprüngliche Bewegung Sie zahlen besondere Aufmerksamkeit auf die wichtigsten Ebenen der Unterstützung und Widerstand und Bereiche auf dem Preis Diagramm wie 00 Ebenen Dies sind die Ebenen, die sie suchen, um zu kaufen oder zu verkaufen von später auf. Retracements werden nur von Händlern in Zeiten, wenn kurz Terme Gefühl wird durch ökonomische Ereignisse und Nachrichten verändert Diese Nachricht kann vorübergehende Schocks auf den Markt verursachen, die in diesen Retracements gegen die Richtung des ursprünglichen move resultieren. Die Anfangsgründe für den Umzug können noch vorhanden sein, aber das kurzfristige Ereignis kann Investoren verursachen Um nervös zu werden und ihre Gewinne zu nehmen, was wiederum das Retracement verursacht. Weil die anfänglichen Bedingungen dies bleiben, dann bietet es anderen professionellen Investoren die Möglichkeit, wieder in den Umzug zu einem besseren Preis zurückzukehren, was sie sehr oft tun. Der Retracement-Handel ist in der Regel unwirksam Es gibt keine klaren grundsätzlichen Gründe für den Umzug in erster Linie Wenn Sie also einen großen Zug sehen, aber keinen klaren fundamentalen Grund für diesen Schritt erkennen können, kann sich die Richtung schnell ändern und was scheint ein Retracement zu sein, kann sich tatsächlich als neu erweisen In die entgegengesetzte Richtung zu bewegen Dies führt zu Verlusten für alle, die versuchen, im Einklang mit dem ursprünglichen Umzug zu handeln.
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