Moving Average Time Frames

Moving Average Indicator. Shorter Länge Bewegungsdurchschnitte sind empfindlicher und identifizieren neue Trends früher, sondern auch mehr falsche Alarme Längere gleitende Durchschnitte sind zuverlässiger, aber weniger reaktionsschnell, nur Abholung der großen Trends. Verwenden Sie einen gleitenden Durchschnitt, der die Hälfte der Länge ist Der Zyklus, den du verfolgst Wenn die Peak-to-Peak-Zykluslänge etwa 30 Tage beträgt, dann ist ein 15-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Wenn 20 Tage, dann ist ein 10-Tage-Gleitender Durchschnitt angemessen. Einige Händler werden jedoch 14 und 9 verwenden Tagesbewegungsdurchschnitte für die oben genannten Zyklen in der Hoffnung, Signale leicht vor dem Markt zu generieren Andere begünstigen die Fibonacci-Zahlen von 5, 8, 13 und 21.100 bis 200 Tag 20 bis 40 Wochenbewegungsdurchschnitte sind für längere Zyklen beliebt.20 bis 65 Tag 4 bis 13 Wochen bewegte Durchschnitte sind für Zwischenzyklen und 5 bis 20 Tage für kurze Zyklen nützlich. Das einfachste gleitende Durchschnittssystem erzeugt Signale, wenn der Preis den gleitenden Durchschnitt überschreitet. Lang, wenn der Preis über den gleitenden Durchschnitt geht M unterhalb. Go kurz, wenn der Preis kreuzt, um unter dem gleitenden Durchschnitt von oben. Das System ist anfällig für Whipsaws in riesigen Märkten, mit Preis überqueren hin und her über den gleitenden Durchschnitt, wodurch eine große Anzahl von falschen Signalen Aus diesem Grund gleitenden Durchschnitt Systeme verwenden normalerweise Filter, um Whipsaw zu reduzieren. Mehr anspruchsvolle Systeme verwenden mehr als einen gleitenden Durchschnitt. Zwei Moving Averages verwendet einen schnelleren gleitenden Durchschnitt als Ersatz für den Schlusskurs. Three Moving Averages beschäftigt einen dritten gleitenden Durchschnitt, um zu identifizieren, wenn der Preis reicht. Mehrere Moving Averages verwenden eine Reihe von sechs schnell bewegten Durchschnitten und sechs langsamen gleitenden Durchschnitten, um einander zu bestätigen. Die verschobenen Moving Averages sind nützlich für Trend-Follow-Zwecke, wodurch die Anzahl der Whipsaws. Keltner Kanäle verwenden Bands, die in einem Vielfachen von durchschnittlichen wahren Bereich aufgetragen werden Filter bewegte durchschnittliche Übergänge. Die populäre MACD Moving Average Convergence Divergence Indikator ist eine Variation der beiden gleitenden durchschnittlichen System, geplotted als ein Oszillator, der den langsamen gleitenden Durchschnitt von dem schnell gleitenden Durchschnitt subtrahiert. Es gibt mehrere verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, jede mit ihren eigenen Besonderheiten. Einfache gleitende Durchschnitte sind am einfachsten zu konstruieren, aber auch die am meisten anfällig für Verzerrung. Geschätzte gleitende Durchschnitte sind schwierig Zu konstruieren, aber zuverlässig. Exponentielle gleitende Durchschnitte erreichen die Vorteile der Gewichtung kombiniert mit Leichtigkeit der Konstruktion. Wilder Bewegungsdurchschnitte werden vor allem in Indikatoren von J Welles Wilder entwickelt verwendet Im Wesentlichen die gleiche Formel wie exponentielle gleitende Durchschnitte, verwenden sie unterschiedliche Gewichtungen für die Benutzer benötigen Um zu erlauben, zu erlauben. dictator Panel zeigt, wie man gleitende Durchschnitte einrichtet. Die Standardeinstellung ist ein 21 Tage exponentieller gleitender Durchschnitt. Technical Analysis Moving Averages. Most Chartmuster zeigen eine Menge von Variation in der Preisbewegung Dies kann es schwierig für Händler zu bekommen Eine Idee von einer Sicherheit s insgesamt Trend Eine einfache Methode Händler verwenden, um dies zu bekämpfen ist, um gleitende Durchschnitte A gelten Gleitender Durchschnitt ist der durchschnittliche Preis eines Wertpapiers über einen festgelegten Zeitbetrag Durch das Plotten eines durchschnittlichen Preises der Sicherheit wird die Preisbewegung geglättet. Sobald die alltäglichen Schwankungen beseitigt sind, sind die Händler besser in der Lage, den wahren Trend zu identifizieren Erhöhen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass es zu ihren Gunsten arbeiten wird, um mehr zu erfahren, lesen Sie die Moving Averages Tutorial. Typen von Moving Averages Es gibt eine Reihe von verschiedenen Arten von gleitenden Durchschnitten, die in der Art variieren, wie sie berechnet werden, aber wie jeder Durchschnitt interpretiert bleibt Die gleichen Die Berechnungen unterscheiden sich nur in Bezug auf die Gewichtung, die sie auf die Preisdaten, Verschiebung von der gleichen Gewichtung von jedem Preis Punkt zu mehr Gewicht auf die jüngsten Daten platziert werden Die drei häufigsten Arten von gleitenden Durchschnitten sind einfach linear und exponential. Simple Moving Average SMA Dies ist die häufigste Methode zur Berechnung der gleitenden Durchschnitt der Preise Es dauert einfach die Summe aller Vergangenheit Schlusskurse über den Zeitraum und teilt th E Ergebnis durch die Anzahl der Preise, die bei der Berechnung verwendet werden. Beispielsweise werden in einem 10-tägigen gleitenden Durchschnitt die letzten 10 Schlusskurse addiert und dann durch 10 geteilt. Wie Sie in Abbildung 1 sehen können, ist ein Händler in der Lage, Durchschnittlich weniger reagiert auf sich ändernde Preise durch die Erhöhung der Anzahl der Perioden in der Berechnung verwendet Erhöhung der Anzahl der Zeiträume in der Berechnung ist eine der besten Möglichkeiten, um die Stärke der langfristigen Trend zu messen und die Wahrscheinlichkeit, dass es umgekehrt wird Einzelpersonen argumentieren, dass die Nützlichkeit dieser Art von Durchschnitt begrenzt ist, weil jeder Punkt in der Datenreihe den gleichen Einfluss auf das Ergebnis hat, unabhängig davon, wo es in der Sequenz auftritt. Die Kritiker argumentieren, dass die aktuellsten Daten wichtiger sind und daher Sollte auch eine höhere Gewichtung haben Diese Art von Kritik war einer der Hauptfaktoren, die zur Erfindung der anderen Formen der sich bewegenden Mittelwerte. Linear gewichtete Durchschnitt Diese gleitende durchschnittliche Indikator ist die am wenigsten verbreitet o F die drei und wird verwendet, um das Problem der gleichen Gewichtung zu adressieren Der linear gewichtete gleitende Durchschnitt wird berechnet, indem man die Summe aller Schlusskurse über einen bestimmten Zeitraum annimmt und sie durch die Position des Datenpunktes multipliziert und dann durch die Summe der Anzahl der Perioden Zum Beispiel in einem Fünf-Tage-Linear-gewichteten Durchschnitt wird der heutige Schlusskurs mit fünf, gestern s um vier und so weiter multipliziert, bis der erste Tag im Periodenbereich erreicht ist. Diese Zahlen werden dann addiert Und geteilt durch die Summe der Multiplikatoren. Exponential Moving Average EMA Diese gleitende Durchschnittsberechnung verwendet einen Glättungsfaktor, um ein höheres Gewicht auf die jüngsten Datenpunkte zu legen und gilt als viel effizienter als der linear gewichtete Durchschnitt. Das Verständnis der Berechnung ist nicht In der Regel für die meisten Händler erforderlich, weil die meisten Charting-Pakete die Berechnung für Sie Die wichtigste Sache, um über die exponentielle gleitenden Durchschnitt erinnern ist, dass es mehr ist Reagiert auf neue Informationen in Bezug auf den einfachen gleitenden Durchschnitt Diese Reaktionsfähigkeit ist einer der Schlüsselfaktoren, warum dies der gleitende Durchschnitt der Wahl unter vielen technischen Händlern ist. Wie Sie in Abbildung 2 sehen können, steigt eine 15-Punkte-EMA und fällt schneller als ein 15-Periode SMA Dieser leichte Unterschied scheint nicht wie viel, aber es ist ein wichtiger Faktor zu bewusst sein, da es Auswirkungen auf return. Major Verwendungen von Moving Averages Moving Mittelwerte werden verwendet, um aktuelle Trends und Trend Umkehrungen zu identifizieren sowie zu setzen Up-Unterstützung und Widerstand Ebenen. Moving Mittelwerte können verwendet werden, um schnell zu identifizieren, ob eine Sicherheit bewegt sich in einem Aufwärtstrend oder ein Abwärtstrend in Abhängigkeit von der Richtung des gleitenden Durchschnitt Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, wenn ein gleitender Durchschnitt ist aufwärts und die Preis ist über ihm, die Sicherheit ist in einem Aufwärtstrend Umgekehrt kann ein abwärts abfallender gleitender Durchschnitt mit dem Preis unten verwendet werden, um einen Abwärtstrend zu signalisieren. Eine andere Methode, um Momentum zu bestimmen, ist, die Ordnung eines pai zu betrachten R der gleitenden Mittelwerte Wenn ein kurzfristiger Durchschnitt über einem längerfristigen Durchschnitt liegt, steigt der Trend an. Auf der anderen Seite signalisiert ein langfristiger Durchschnitt über einem kürzeren Durchschnitt eine Abwärtsbewegung im Trend. Moving durchschnittliche Trendumkehrungen Werden in zwei Hauptwege gebildet, wenn der Preis durch einen gleitenden Durchschnitt bewegt und wenn er sich durch bewegte durchschnittliche Übergänge bewegt. Das erste gemeinsame Signal ist, wenn der Preis durch einen wichtigen gleitenden Durchschnitt bewegt. Zum Beispiel, wenn der Preis einer Sicherheit, die in einem Aufwärtstrend war Unterschreitet einen gleitenden Durchschnitt von 50 Perioden, wie in Abbildung 4, ist es ein Zeichen dafür, dass der Aufwärtstrend umgekehrt werden kann. Das andere Signal einer Trendumkehr ist, wenn ein gleitender Durchschnitt durch ein anderes geht. Zum Beispiel, wie Sie in Abbildung 5 sehen können , Wenn der 15-tägige gleitende Durchschnitt über dem 50-Tage-Gleitender Durchschnitt liegt, ist es ein positives Zeichen dafür, dass der Preis ansteigt. Wenn die in der Berechnung verwendeten Perioden relativ kurz sind, zB 15 und 35, könnte dies signalisieren Ein kurzfristiger Trend Sal Auf der anderen Seite, wenn zwei Durchschnitte mit relativ langen Zeitrahmen über 50 und 200, zum Beispiel, wird dies verwendet, um eine langfristige Verschiebung in Trend vorschlagen. Ein weiterer wichtiger Weg gleitende Durchschnitte verwendet werden, um die Unterstützung und Widerstand Ebenen zu identifizieren Es ist nicht ungewöhnlich, eine Aktie zu sehen, die untergegangen ist, stoppen ihre Abnahme und umgekehrte Richtung, sobald es die Unterstützung eines großen gleitenden Durchschnitts trifft. Ein Umzug durch einen großen gleitenden Durchschnitt wird oft als Signal von technischen Händlern verwendet, dass der Trend umgekehrt ist Beispiel, wenn der Preis durch den 200-tägigen gleitenden Durchschnitt in einer Abwärtsrichtung bricht, ist es ein Signal, dass der Aufwärtstrend umkehrt. Moving Durchschnitte sind ein leistungsfähiges Werkzeug für die Analyse der Trend in einer Sicherheit Sie bieten nützliche Unterstützung und Widerstand Punkte und sind Sehr einfach zu bedienen Die häufigsten Zeitrahmen, die bei der Erstellung von gleitenden Durchschnitten verwendet werden, sind die 200-Tage-, 100-Tage-, 50-Tage-, 20-Tage-und 10-Tage Der 200-Tage-Durchschnitt ist ein gutes Maß an Ein Handelsjahr, ein 100-Tage-Tag Durchschnittlich ein halbes Jahr, ein 50-Tage-Durchschnitt von einem Vierteljahr, ein 20-Tage-Durchschnitt von einem Monat und 10-Tage-Durchschnitt von zwei Wochen. Moving Mittelwerte helfen technische Händler glatt einige der Lärm, die gefunden wird In den täglichen Preisbewegungen, was den Händlern einen klareren Blick auf die Preisentwicklung gibt. Bisher haben wir uns auf die Preisbewegung konzentriert, durch Diagramme und Durchschnitte Im nächsten Abschnitt werden wir auf einige andere Techniken hinweisen, um die Preisbewegung zu bestätigen Patterns. Different Moving Averages für verschiedene Zeit Frames. QUESTION In der StockCharts DecisionPoint-Dokumentation heißt es, dass die wöchentlichen 17EMA und 43EMA und Monatskarten 6EMA und 10EMA verwendet werden können, um langfristige Trends zu zeigen, aber im Webinar sagte Erin, dass sie Verwenden Sie nur die Tages-Chart. CARL S ANTWORT Während der beste Weg, um den Trend zu bestimmen, ist, einige Augäpfel auf das Diagramm zu setzen, das ist immer noch ein subjektives Urteil und kann manchmal offen für Interpretation sein Für eine objektivere Methode können gleitende Mittelwerte verwendet werden In verschiedenen w Ays, um den Trend eines Preisindex zu bestimmen Die einfachste Interpretation wäre, den Trend zu identifizieren, der auf der Richtung des gleitenden Durchschnitts basiert - steigende, fallende oder flache Erin und ich benutze die etwas anspruchsvollere Methode, die gleitende durchschnittliche Übergänge definieren den Trend Auf einer Tages-Chart erlauben wir die Beziehung der 50EMA und der 200EMA, um den langfristigen Trend zu definieren Wenn die 50EMA über dem 200EMA liegt, ist der langfristige Trend bullisch und der langfristige Trend ist bärisch, wenn die 50EMA Ist unterhalb der 200EMA Wie bei jedem Indikator, es ist nicht narrensicher, aber ich denke, es ist eine hervorragende Möglichkeit, den Trend schnell und objektiv zu definieren Die Grafik unten zeigt, wie es funktioniert. Wie Sie sehen können, dauert es eine lange Zeit für die Signale Zu ändern, so dass diese Crossover sind nicht das, was Sie d nennen ideal für Timing Ein-und Ausstieg Aktionen, aber sie bieten nützliche Informationen über die langfristige Trend. Theoretisch, die gleichen EMAs, die wir verwenden, auf der Tages-Chart 50 und 200 sollte an arbeiten Das wöchentliche Diagramm, Aber offensichtlich ist das nicht der Fall, wie wir unten sehen können. Um dieses Problem zu lösen, habe ich versucht, wöchentliche EMAs zu wählen, die das Verhältnis der 50EMA und 200EMA auf einer Tageskarte annähern würden, fand ich, dass die 17EMA und 43EMA den Job gemacht haben Ziemlich gut. Das gleiche auf dem monatlichen Diagramm zu versuchen, entschied ich mich für die 6EMA und 10EMA. Um die ursprüngliche Frage zu beantworten, bevorzugen wir die 50EMA und 200EMA Crossover auf der Tageskarte zu verwenden, weil wir in der Regel auf den langfristigen Trend aufmerksam gemacht werden Änderungen am Tag der Veranstaltung Wöchentliche und monatliche EMA-Crossovers sind nicht offiziell bis zum Ende jeder dieser Perioden, und die wöchentlichen monatlichen Crossovers können nicht genau mit den 50EMA 200EMA Crossover auf der Tages-Chart zusammenfallen Der Nachteil der Verwendung der Tages-Chart Ist, dass es anfälliger für whipsaw Signale ist, während die wöchentlichen und monatlichen Crossovers mehr Geduld und Disziplin erfordern. Ich habe einige Gedanken in die EMAs, die wir in verschiedenen Zeitrahmen verwenden würden, aber es gibt nichts ma Gic über sie Es gibt keinen Grund, dass Sie sich nicht auf einen anderen Satz von EMAs, die besser zu Ihrem Trading investing style. Subscribe Carl s kostenlosen Blog und erhalten E-Mail, wenn ein neuer Artikel veröffentlicht wird. Siehe Abonnement Links in der oberen rechten Ecke von Diese Seite. Technische Analyse ist ein Windsack, kein Kristallball. About der Autoren Carl Swenlin ist ein erfahrener technischer Analytiker, der sich seit 1981 aktiv in der Marktanalyse engagiert hat. Carl ist Mitglied der Market Technicians Association Erin Heim Carls Tochter, half Er erstellt und verwaltet die Website und startete die DecisionPoint täglichen Blog mit Carl im Jahr 2009 Erin ist auch ein Mitglied der Market Technicians Association. Subscribe zu DecisionPoint benachrichtigt werden, wenn ein neuer Beitrag zu diesem Blog hinzugefügt wird.